AirMac ユーティリティ上の「ワイヤレスネットワークに接続」を選びます。
しかし、この設定がなぜかうまく動作しないことがあります。
その場合、仲介役となる無線LANルーターの設定を疑ってみてください。
接続元のデバイス同士の通信が許されていないためにエラーになっている可能性があります。
ちょうど下の図の(A)と(C)の通信を(B)でブロックしている状況です。
(A)PC <---> (B)無線LANルーター <---> (C)AirMac Express
つまり、(A)が送り出す iTunes のストリーミングデータを(C)が受け取れない事態が発生しています。
自分の場合 EMOBILE の D25HW を使っているのですが
「プライバシーセパレータ」という項目を無効にすることで解決しました。